Programa especializado

Teoría de Portafolios con Python

Presentación

Este programa brinda una formación práctica en gestión cuantitativa de inversiones, enfocándose en la construcción y optimización de portafolios mediante Python.

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¿A quiénes va dirigido?

Estudiantes y profesionales de finanzas, economía, ingeniería y afines.
Analistas de datos interesados en finanzas cuantitativas.
Personas que buscan tomar decisiones de inversión basadas en datos.
Público con conocimientos básicos de Python o interés en aprenderlo aplicado a finanzas.

Se requiere tener conocimiento de programación en python

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Ruta de Aprendizaje

Curso

Teoría de Portafolio con Python

Portafolio base y métricas iniciales
Riesgo y retorno de portafolio
Frontera eficiente por simulación
Optimización de Markowitz
Volatilidad en el tiempo
VaR y Expected Shortfall
Rebalanceo y evaluación histórica
Proyecto final integrador

CERTIFICACIÓN

Obtén tu certificación con código de validación y QR únicos. Este reconocimiento se otorgará a los participantes que aprueben satisfactoriamente las evaluaciones del programa

Docentes

Sergio Díaz Paredes

Economista por la UNMSM, magíster en Estadística Aplicada por la UNALM y candidato a magíster en Ciencias de la Computación por la UNSA. Cuenta con certificaciones en ciencia de datos por IBM y especializaciones en Pricing Analytics y SQL por DMC Perú. Ha sido analista senior en LOS ANDES y Globokas Perú, aplicando modelos predictivos y herramientas estadísticas. Difusor de herramientas oper source y metodos cuantitativos en Linkedin.